Analista de Modelagem de Riscos Sênior – Sicoob

Titulo da Vaga: Analista de Modelagem de Riscos Sênior

Localização: Brasília – DF

Descrição da Vaga: Horário: De segunda a sexta, das 9h às 18h
Modalidade: Presencial
Descrição:A área de Modelagem de Riscos é responsável por desenvolver e gerenciar modelos de mensuração de riscos, incluindo crédito, prevenção à fraude e PLD. Além disso, realiza estudos e análises estatísticas para fortalecer o processo de Gestão Integrada de Riscos do Sicoob, contribuindo para uma abordagem mais eficaz na mitigação de riscos.Atividades:

• Manipular dados com SAS, SQL, Python ou R e realizar análises descritivas;
• Desenvolver modelos de Machine Learning para avaliação de riscos e elaborar estudos quantitativos, relatórios estatísticos e apresentações;
• Participar de reuniões para traduzir necessidades do negócio em soluções de modelagem e liderar estudos de metodologias na Área de Modelagem de Riscos;
• Pesquisar e implementar novas técnicas estatísticas para otimização de modelos de gestão de riscos (PLD, prevenção à fraude, risco de crédito, IFRS9, PTE) e identificar melhorias nos processos;
• Orientar analistas juniores e plenos da equipe.

Requisitos:Requisitos Obrigatórios:

• Superior completo em Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Engenharias ou áreas correlatas.
• Experiência em manipulação de grandes bases de dados, análise estatística e descritiva, desenvolvimento de modelos estatísticos/machine learning para risco de crédito (PD, LGD, EAD, perda esperada) e outros riscos (PLD, prevenção a fraude);
• Conhecimento em SAS, R ou Python e SQL;
• Conhecimento em Inglês;
• Conhecimentos em produtos de crédito bancário pessoa física e jurídica.

Requisitos Desejáveis:

• Experiência com modelos de renda presumida, limites e garantias.

Centro Cooperativo Sicoob – CCS

Nome da Empresa: Sicoob

Salário:

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